La Chiesetta della Madonna di Caravaggio è anche conosciuta da tutti come Chiesetta del Colle e la si raggiunge attraversando la parte alta di Castello Tesino denominata “Terrasanta”.
Sul luogo ove oggi si erge la piccola struttura già nel 1698 sorgeva una cappelletta dedicata alla Beata Vergine del Caravaggio che i tesini avevano fatto costruire per dirottare alcuni dei pellegrini che ogni anno si recavano al santuario di Pinè, situato sopra Pergine, per evitare il sovraffollamento che spesso causava disordini.
Nel 1900, infine, si eresse la chiesetta che tutti noi oggi vediamo.